Trading A martingale e estratégias anti martingale Uma estratégia de dimensionamento de posição que incorpora a técnica martingale é basicamente qualquer estratégia que aumenta o tamanho do comércio como um movimento de comércio contra o comerciante ou após um comércio perdedor. No outro lado uma estratégia de dimensionamento de posição que incorpora a técnica anti martingale é basicamente qualquer estratégia que aumenta o tamanho do comércio como o comércio move-se no favor dos comerciantes ou depois de um comércio vencedor. A estratégia mais básica martingale é aquele em que o comerciante troca um tamanho de posição definida no início de sua estratégia de negociação e, em seguida, dobra o tamanho de seus comércios após cada comércio não rentável, retornando ao tamanho original posição apenas após um comércio rentável. Usando esta estratégia, não importa quão grande a seqüência de negociações perdendo um comerciante enfrenta, no próximo comércio vencedor eles vão compensar todas as suas perdas mais um lucro igual ao lucro em seu tamanho do comércio original. Como um exemplo permite dizer que um comerciante está usando uma estratégia sobre o tamanho total EURUSD Forex contrato que leva lucros e perdas tanto no nível de 200 pontos (eu gosto de usar o contrato de Forex EURUSD porque tem um valor de ponto fixo de 1 por contrato para Mini-forex contratos e 10 por contrato para os contratos de tamanho completo, mas o exemplo é o mesmo para qualquer instrumento) O comerciante começa com 100.000 em sua conta e decide que sua posição inicial tamanho será de 3 contratos (300.000) e que ele vai usar o básico Martingale estratégia para colocar seus comércios. Usando o abaixo de 10 comércios aqui é como trabalharia: Como você pode ver do exemplo acima embora o comerciante fosse para baixo significativamente entrando no comércio 10, porque o comércio 10 era rentável ele compo todas suas perdas mais trouxe a conta rentável por O valor de capital da conta, mais objetivo de lucro original de 6000. À primeira vista, o método acima pode parecer muito som e as pessoas muitas vezes apontam para a sua percepção de que as chances de ter um aumento do comércio vencedor após uma seqüência de negociações perdendo. Matematicamente entretanto a maioria grande das estratégias trabalha como lanç uma moeda, em que as possibilidades de ter um comércio rentável no comércio seguinte são completamente independentes de quantos negócios profitable ou unprofitable um tem conduzir a esse comércio. Como quando lançando uma moeda, não importa quantas vezes você virar cabeças as chances de lançar caudas no próximo flip da moeda ainda são 5050. O segundo problema com este método é que ele requer uma quantidade ilimitada de dinheiro para garantir o sucesso. Olhando para o nosso exemplo de comércio novamente, mas substituindo o último comércio com outro comércio perdedor em vez de um vencedor, você pode ver que o comerciante está agora em uma posição onde, no nível normal de 1000 por margem de contrato exigido, ele não tem dinheiro suficiente em Sua conta para colocar a margem necessária que é necessária para iniciar a próxima 48 posição contratual. Assim, enquanto a estratégia de martingala pura e variações de que pode produzir resultados bem sucedidos por longos períodos de tempo, como espero que as exposições acima, as probabilidades são que acabará por acabar em soprando ones conta completamente. Anti-Martingale estratégia Anti-Martingale estratégia é Um sistema de gestão de dinheiro baseado no aumento do volume de negócios em caso de lucro e diminuição do volume em caso de perda. Esta estratégia é o oposto do sistema Martingale, o que implica aumentar o volume de negociação se a posição está perdendo. Se um comerciante usar uma estratégia padrão Anti-Martingale, ele ou ela deve dobrar o volume, mas o número de etapas varia. Ambos Forex iniciantes e profissionais utilizam este sistema de gestão de dinheiro (MM) amplamente. Descrição do sistema Anti-Martingale Esta abordagem de gestão de dinheiro implica que se você determinar o ponto de entrada corretamente, você deve aumentar o volume, abrindo novas posições na mesma direção que fechar posições lucrativas anteriores (veja img. Você determina o nível de fechamento por conta própria. O primeiro aumento do volume deve ser feito após a segunda posição lucrativa. Como regra, um comerciante dobra o volume. Assim, o aumento do volume em uma série de negócios rentáveis dá uma boa chance de estender o depósito prontamente. Em cima disso, é importante levar em conta a quantidade de depósito, um passo e outros indicadores. Em outras palavras, é necessário calcular o número de posições que você pode abrir ao mesmo tempo. Portanto, não é recomendável abrir mais de três ofícios ao mesmo tempo. Você deve calcular tudo antes de abrir uma posição. Image 1. O incremento do volume no sistema Anti Martingale Em caso de perda, você diminui o volume para o nível inicial. Isso não permite que você perca seu dinheiro rapidamente se a previsão do movimento de preços estava incorreta. É importante entender que o aumento de volume não pode continuar sem fim. Geralmente os comerciantes aumentam o seu volume em duas ou três vezes e depois voltam ao nível inicial. Ajuda a proteger o depósito, porque a tendência não pode ser constante e tal estratégia permite minimizar a perda em caso de inversão de tendência. Prós e contras da estratégia Anti-Martingale A principal vantagem do sistema Anti-Martingale é uma oportunidade para aumentar o seu depósito prontamente com alguns passos. Este sistema de gestão de dinheiro subjaz a muitas estratégias de negociação, por exemplo, negociação com uma percentagem fixa, posição fixa, etc Se as condições são desfavoráveis, um comerciante enfrenta o risco mínimo, porque não aumenta o volume. Considerando que uma série de posições lucrativas dá um lucro muito bom. Embora Anti-Martingale estratégia tem algumas desvantagens. Por exemplo, se o marcador é plano este sistema de gestão de dinheiro não deixa para ganhar, porque as posições rentáveis e perda irá alternar. Portanto, é necessário calcular os pontos de entrada corretamente para não deixar suas posições se tornarem perdedoras. Você também estaria interessado em: The Anti Martingale System 8211 Lucro From 8220Martingale in Reverse8221 Para alguns comerciantes, as reduções no sistema Martingale são apenas demasiado assustador para viver. Esse passeio de montanha-russa acaba causando-lhes noites sem sono e úlceras de estômago. Anti martingale, como a tendência seguinte sistema de cópia forexop No entanto, há uma alternativa. O sistema anti martingale faz o que muitos comerciantes pensam é mais lógico. Martingale no reverso pendura sobre a ganhar comércios. E perde perdedores. Se isso soa melhor, continue a ler. 8220Doubling-Up8221 Sobre os vencedores O sistema Martingale padrão fecha vencedores e duplica a exposição em negociações perdendo. Se você não estiver familiarizado com esta estratégia, veja este outro artigo aqui no Forexop. Embora tenha algumas propriedades altamente desejáveis, a desvantagem com ele é que ele pode causar perdas para correr exponencialmente. A Martingale reversa, como vou descrever agora, faz exatamente o oposto. Ele fecha negociações perdedoras. E dobra vencedores. A idéia é cortar perdas rapidamente e deixar os lucros correr. Anti martingale é uma tendência eficaz seguir estratégia. Diferentemente de Martingale para a frente ele doesn8217t tem 8220fat tail8221 riscos. Tome o exemplo a seguir na Tabela 1. Isto mostra como uma sequência 8220double up8221 funciona na prática. I8217ve definir um lucro de tomada virtual, e parar de perda alvo de 20 pips. O preço começa em 1.3500. Eu começo colocando uma compra para abrir a ordem. O preço, em seguida, move-se 20 pips para 1.3520. Seguindo a estratégia, agora dobro o tamanho da minha posição. Eu adiciono 1 lote na nova taxa de 1,3520. Tabela 3: Anti-Martingale 8211 Resumo do desempenho a longo prazo. O importante para tirar isso é as diferenças de desempenho marcado. Anti Martingale doesn8217t fazer bem em mercados planos. Veja a diferença enorme nos retornos médios. Na verdade, ele faz muito pior do que aleatório. Isso destaca a importância de escolher a estratégia certa para o mercado certo. Figura 1: Um gráfico de histórico de lucro de exemplo usando o sistema Martingale em sentido inverso. Copy forexop A Figura 1 mostra um padrão de lucro típico de uma única execução. Compare isso com Martingale, em que as retiradas são freqüentes e graves. Clique aqui para abrir a imagem em uma nova janela. Figura 2: Este gráfico destaca os padrões de retorno radicalmente diferentes para diferentes condições de mercado. Copy forexop A figura acima mostra a distribuição de freqüência de cada uma das diferentes condições de mercado. Observe como a distribuição de retornos para 8220trending8221 é deslocada para a direita. Isso representa os maiores retornos. A seguinte planilha do Excel permitirá que você teste a estratégia por conta própria e experimente diferentes cenários. Você pode configurar diferentes condições de volatilidade e tendência, então veja em primeira mão como o algoritmo se comporta. Anti martingale é melhor nos mercados de tendência Não há nenhum ponto de correr tanto Martingale e Anti-Martingale, ao mesmo tempo, no mesmo mercado e com a mesma configuração. As estratégias são opostas e adequadas a diferentes situações. Enquanto a Martingale padrão funciona bem em mercados planos e de gama limitada, a anti Martingale é mais adequada para mercados voláteis e com tendências. Isso não é assim dizer que ele vai trabalhar às vezes em condições planas ou sem tendência. It8217s apenas a idéia por trás dele é escalar a exposição em um mercado crescente ou em queda. Isto é onde a maioria dos grandes lucros são feitos. O 8220preference8221 para tendências torna o algoritmo reverso mais adequado para a negociação de pares voláteis ou para 8220carry8221 oportunidades positivas. Comparações A Tabela 4 abaixo mostra as características de desempenho a longo prazo de ambos os algoritmos. Os dados são baseados em 1.000 execuções de ambos os algoritmos em condições de mercado diferentes: plano. otimista . E de baixa. Cada execução pode executar até 200 negócios. Estes dados de amostra consistem, portanto, em 1,2 milhão de pontos de dados (1000 x 6 x 200). Em todos os casos, os ensaios executam operações em múltiplos de 1 lote. O retorno para cada teste é medido como o retorno em pips por lote negociado (pipslots total negociado). Retorno médio (PipsLot) Tabela 4: Comparação de desempenho Anti-Martingale vs. Martingale. A Figura 3 abaixo mostra as distribuições de retorno de ambas as estratégias. Como pode ser visto, a distribuição de Martingala é altamente atingida com uma cauda de 8220 gordura 8222 vezes. O mais negativo de que é bem 8220off o chart8221. A pior das hipóteses resultou numa perda maciça de -772 pipslot 8211 mostrada na Tabela 3 acima. Figura 3: Comparação dos dois sistemas - distribuições de retorno para Martingale vs. Anti Martingale. Copiar forexop As médias de longo prazo, como mostrado na Tabela 4. destacar a variabilidade de desempenho, dependendo das condições de mercado. Anti Martingale dá um retorno médio muito mais forte em um mercado risingfalling. No entanto, este é exatamente onde a estratégia convencional sofre. Principalmente devido a 8220doubling down8221 contra tendências predominantes. Se a tendência é bullish ou bearish não tem um impacto significativo no resultado. A cauda pesada resulta em uma curtose muito grande. Figura 4: Gráfico de desempenho a longo prazo - Anti Martingale. Copy forexop A figura acima mostra os ganhos cumulativos de longo prazo em pips para Anti Martingale. O gráfico de retorno é significativamente mais suave do que o padrão Martingale retorna abaixo. Na Figura 5, você pode ver os retornos de Martingale mostrar uma característica 8220saw tooth8221. Estes demonstram o grande 8220one off8221 perdas que acontecem no 8220classic algoritmo8221. Figura 5: Gráfico de desempenho a longo prazo - Martingale padrão. Copy forexop Anti-Martingale: Considerações A 8220Bottom Line8221 A estratégia inversa é mais adequada para volátil. Tendências. No entanto, Martingale dá melhores resultados em mercados planos, predominantemente tendência-menos. Ambas as estratégias produzem um retorno esperado a longo prazo de zero. Portanto, a escolha do par de moedas adequado, condições de mercado e sinal de entrada são críticos para o sucesso com qualquer estratégia (ver gráficos de retorno). Standard Martingale é caracterizada por retornos estáveis e positivos, e 8220 um off8221 grandes perdas. Estes aparecem como 8220 caudas gordas 8220 na distribuição de retorno (ver gráficos de retorno de comparação). Estes conduzem a resultados altamente variáveis no longo prazo. A distribuição de retorno de Anti Martingale é significativamente mais plana, com menor variação como retornos gerais são mais 8220clustered em torno da média8221. Os retornos óptimos a longo prazo podem ser alcançados através de 8220flipping8221 entre as duas estratégias de acordo com as condições de mercado. Isso pode ser automatizado se you8217re usando e Expert Advisor. Por que o usar diminui exposição em perdas, e aumenta-o em lucros. A maioria dos comerciantes acredita que faz mais sentido do que fazer o oposto. Como Martingale, tem um resultado e risco-recompensa que pode ser estimado estatisticamente. It8217s bem adequado para negociação algorítmica. Não se deparam com perdas exponencialmente crescentes, desde que as paradas e os lucros sejam executados corretamente. Usar o sistema avançado é difícil de lucrar com as tendências. Mesmo quando uma tendência forte é detectada, o upside é limitado a uma progressão linear. Por que evitá-lo A duplicação de tamanhos de posição pode trabalhar contra você. Se o seu maior comércio perde, ele anula os ganhos para toda a seqüência. O grande tamanho do lote significa que existe um risco de perdas pesadas se suas paradas forem superadas. Isso pode acontecer se as lacunas do mercado e cai através de seus níveis de parada. Problemas de execução com seu corretor também podem causar paradas para falhar ou executar em níveis que tornam o resultado não rentável. No entanto, este é um problema que a maioria das estratégias algorítmicas são propensas a. Quer ficar atualizado Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo e obter atualizações para sua caixa de entrada. 5 etapas para se tornar um comerciante bem sucedido, mantendo um trabalho de 9 a 5 Tornar-se um comerciante independente de sucesso é algo que muitas pessoas aspiram. Você pode ser seu próprio patrão. 3 Yen Trades that Make Money Este post analisa três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para o comércio de ienes japoneses. Yen tem. Cinco perguntas a fazer ao escolher uma estratégia de negociação Quando você começar a negociar, uma das coisas que você quer decidir sobre o tipo de estratégia que você. Seu corretor está comendo seu almoço Reduzir taxas de corretor pode ser uma das maneiras mais eficazes para melhorar seus lucros comerciais. Esta postagem. Negociação Breakouts com o comércio Straddle Negociações Straddle são assim chamados porque eles têm duas pernas separadas que se sentam lado a lado de um determinado preço. Divergência Trades: MACD, RSI Reversões Este post analisa a estratégia de negociação divergência que usa osciladores como MACD e RSI para. Análise de Intermercados: Exemplos em Forex, Commodities Trading sobre divergências e convergências entre mercados relacionados podem produzir comércios rentáveis com muito. Anti Martingale tem sido esquecido. Se você vai atirar esse peru com algum sucesso, você precisará de um escopo preciso. O que eu uso é um 200ema, 100 ema, 50 ema. Com bollingers (2 deles) ajustado para 1.381 e 2 desvio. Isso me permite iniciar o sistema anti-martingale. Eu não tomo mais do que 4 posições total.1,1,2,4, (tendência de mercado APENAS) Primeira posição (Eur-Dol.) Tendendo longo na quebra da quinta onda. Segunda posição depois de um salto fora do 200 (ou através do 200) e um rali para o 50 ema. Terceira posição descer e esperar novamente para um reteste do 50ema Quarta posição um reteste dos 100 ema (lotes 4x4x total). Eu fecho todas as posições em uma extensão de fib de 1,28 para 1,618 dependendo do suporte, linhas de tendência ou razões de fib de longo prazo. Se eu entrar em fase de acumulação ou de distribuição vou mudar para um sistema de martingala. Na distribuição do movimento do preço (longo) o lado traseiro de cada onda inclinará para trás e através da fase de acumulação (longa) o lado dianteiro da onda começará a inclinar-se para a frente. Indo muito você vai notar que o retracement após a conclusão da onda final (8221 terceira montanha top8221) vai endireitar a cerca de 45 graus e, em seguida, cair da mesa. Eu suponho por agora você pode dizer que eu sou um vendedor curto. Eu tenho alguns outros indicadores, poderia passar sem eles. Contagem de ondas em cada período de tempo com um estudo de fib, completa o meu sistema de comércio. Eu mantenho um olho próximo no calendário econômico também. Espero que isso tenha sido alguma ajuda para os comerciantes up e próximos. Meu pensamento com pares diferentes é que depende do comerciante. Talvez você é uma daquelas pessoas que entram na zona e quando você ganha não é dependente do par, mas em seu estado de espírito e foco. Então faria o sentido de tratar cada comércio independente do par como uma parte de uma estratégia anti martingale modificada. Caso contrário, não. Eu executei algumas simulações e eu tenho que dizer que uma estratégia anti martingale onde não 100 ganhos são reinvestidos parecem realmente lógico. Por exemplo: Arriscando 1 de 100000 (1000 na primeira rodada em outras palavras). Vamos dizer que um RR de 1,5 (mas a maioria provavelmente prefere maior), (ganhando 50 por cento, doesn8217t realmente mudar os cálculos, mas com que freqüência temos ganhos estrias. Permite um risco permite dizer uma quarta vitória capital desde último perdedor. Ganha 1500 Deixa o risco 375 extra na próxima vez. Se um perdedor estamos agora para baixo 1 de 101500 e 375 extra 100110 em outras palavras. Não é ruim, ainda positivo. Deixe-me dizer que eu ganhar quatro uma linha, em seguida, um perdedor (não que incomum com 50 vencedores), Com 1 arriscado de capital atual Eu recebo: 100000 101500 103022,5 104568 106136 Com o uso de um antimartingale de 25 arriscou de ganhos desde o último perdedor 100000 101500 103585 106483 110512 Eu execute simulações simples do excel deste e no longo prazo Nunca vi este sistema obter batida pelo sistema linear reta. Mas eu ter executado uma simulação monte carlo deste algumas vezes (1000 comércios em uma série 10000 vezes) ea média é sempre melhor (por um lote) com o uso de um anti modificado O resultado mais baixo é menor (na verdade, é bastante Sy para calcular o pior caso, uma vez que é se você receber todos os outros vencedores e perdedores. Mas francamente. Isso é altamente improvável. Mais de 1000 negócios (10000 simulações) a diferença média (diferença calculada como ganhos anti martingalewinnings linear) entre os sistemas são média 3,8. Min 0,778 e max 139. Simulações repetidas obter resultados semelhantes (o min permanece basicamente o mesmo, a média é apenas sob 48230 o max varia muito embora 400. 200 etc) A parte difícil é, obviamente, como implementar isso. As cordas dos vencedores dependem do meu foco e capacidade ou que um par está se comportando de uma maneira que facilita o comércio. Em outras palavras: Faço um sistema onde um comércio vencedor no EURUSD me faz aumentar o risco apenas no Próximo EURUSD comércio ou no próximo comércio independente de qual par é uma idéia interessante, e faria sentido lógico para bloquear os ganhos, e não reinvestir tudo. Ive usado estratégias muito semelhantes com martingala. Mas lá você tem a posição inversa como sua estratégia de contador. O que eu faço é aumentar a minha participação em cada rodada (por bloqueio em ganhos). Essa exposição adicional reduz a probabilidade de ser nocauteado (permitindo uma maior redução). Se você estiver reduzindo a exposição em cada rodada, de acordo com os ganhos, isso pode ser feito tomando um tamanho de comércio menor em cada rodada, ou reduzindo o número de pernas permitidas em sua seqüência comercial. Não sei o que o seu raciocínio por trás de pares de comutação é. Mas eu também diria que há uma forte dependência do mercado, como quando cada estratégia funciona e os resultados alcançados. Então mudar para um novo par, depois de vencer comércios em outro seria um pouco imprevisível. Como sobre uma grade anti martingale
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